タイトル行の各thタグの id は、gridのid + “_” + colModelのnameプロパティ になっていて、textはcolNames配列の値となってますので、idを指定して、html を置き換えれば出来ます。

[ コード例 ]

// 国旗スパン //
var FLAG_SPAN = '<span><img src="Img/flag/TH.gif" /><span style="margin-left:4px;">HSCD</span></span>';

// HSCDに国旗をつける //
$('#' + $(this).attr('id') + '_cdHST').html(FLAG_SPAN);

[ 画面例 ]